2022年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級)每日一練《風(fēng)險管理》11月21日專為備考2022年風(fēng)險管理考生準(zhǔn)備，幫助考生通過每日堅(jiān)持練習(xí)，逐步提升考試成績。
判斷題
1、信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽(yù)風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性。 （ ?。?/p>
答 案：對
解 析：信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽(yù)風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性。
2、國別風(fēng)險敞口計(jì)量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計(jì)量和管理水平來確定。
答 案：對
解 析：國別風(fēng)險敞口計(jì)量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計(jì)量和管理水平來確定。
3、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。
答 案：對
4、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理達(dá)到管理和消除風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。
答 案：錯
解 析：風(fēng)險是可以通過資產(chǎn)投資組合分散從而被降低的，但是不能被消除。
單選題
1、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（ ?。?/p>
- A：期望法
- B：方差一協(xié)方差法
- C：歷史模擬法
- D：蒙特卡洛模擬法
答 案：A
解 析：風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。目前商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值方差一協(xié)方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。
2、客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（ ）。
- A：單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
- B：單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率
- C：某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
- D：單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
答 案：A
解 析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計(jì)包括兩個層面①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。
3、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。
- A：內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項(xiàng)的交易風(fēng)險進(jìn)行評價
- B：內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析
- C：內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
- D：內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
答 案：A
解 析：選項(xiàng)A，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項(xiàng)的交易風(fēng)險進(jìn)行評價。
4、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）
- A：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)
- B：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)
- C：業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素
- D：業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)
答 案：B
解 析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估：定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
多選題
1、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括( )。
- A：董事會及最高風(fēng)險管理委員會
- B：監(jiān)事會
- C：高級管理層
- D：風(fēng)險管理部門
- E：其他風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)
答 案：ABCDE
解 析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括董事會及最高風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門、其他風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)。故本題選ABCDE。
2、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有( )。
- A：火災(zāi)
- B：搶劫
- C：高管欺詐
- D：改變市場定位
- E：交易差錯
答 案：ABC
解 析：根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險管理能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險?；馂?zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋，故A.B.C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險，E選項(xiàng)屬于可降低的操作風(fēng)險。