2022年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級(jí))每日一練《風(fēng)險(xiǎn)管理》11月21日專為備考2022年風(fēng)險(xiǎn)管理考生準(zhǔn)備，幫助考生通過每日?qǐng)?jiān)持練習(xí)，逐步提升考試成績。

判斷題

1、信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性。 （　　）

答 案：對(duì)

解 析：信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性。

2、國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。

答 案：對(duì)

解 析：國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。

3、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。

答 案：對(duì)

4、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理達(dá)到管理和消除風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。

答 案：錯(cuò)

解 析：風(fēng)險(xiǎn)是可以通過資產(chǎn)投資組合分散從而被降低的，但是不能被消除。

單選題

1、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（　　）。

• A：期望法
• B：方差一協(xié)方差法
• C：歷史模擬法
• D：蒙特卡洛模擬法

答 案：A

解 析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。目前商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值方差一協(xié)方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。

2、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（　?。?/p>

• A：單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
• B：單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率
• C：某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
• D：單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

答 案：A

解 析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面①單一借款人的違約概率；②某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

3、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。

• A：內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)
• B：內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析
• C：內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估
• D：內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)

答 案：A

解 析：選項(xiàng)A，內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。（）

• A：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)
• B：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)
• C：業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素
• D：業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)

答 案：B

解 析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估：定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

多選題

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括( )。

• A：董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
• B：監(jiān)事會(huì)
• C：高級(jí)管理層
• D：風(fēng)險(xiǎn)管理部門
• E：其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)

答 案：ABCDE

解 析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)。故本題選ABCDE。

2、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

• A：火災(zāi)
• B：搶劫
• C：高管欺詐
• D：改變市場定位
• E：交易差錯(cuò)

答 案：ABC

解 析：根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋，故A.B.C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)，E選項(xiàng)屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)。