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2022年07月06日銀行業(yè)專業(yè)人員(中級)每日一練《風(fēng)險管理》

2022/07/07 作者:匿名 來源:本站整理

2022年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級)每日一練《風(fēng)險管理》7月6日專為備考2022年風(fēng)險管理考生準(zhǔn)備,幫助考生通過每日堅持練習(xí),逐步提升考試成績。

判斷題

1、信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性,聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性。 (  )

答 案:對

解 析:信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性,聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性。

2、與權(quán)重法相比,資本計量的高級方法(如信用風(fēng)險內(nèi)部評級法)能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險,對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言,采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。

答 案:錯

解 析:與權(quán)重法相比,資本計量的高級方法(如信用風(fēng)險內(nèi)部評級法)能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險,對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言,采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此,有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計量高級方法體系,切實提高風(fēng)險管理水平,在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下,采用資本計量的高級方法計量資本要求。

3、權(quán)重法下,所有資產(chǎn)類別都對應(yīng)相同的風(fēng)險權(quán)重()

答 案:錯

解 析:權(quán)重法下,不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重

4、為跟蹤確認(rèn)整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展,還是處于困境,需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領(lǐng)域的權(quán)益和債券市場信息()

答 案:對

解 析:為跟蹤確認(rèn)整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展,還是處于困境,需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領(lǐng)域的權(quán)益和債券市場信息

單選題

1、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。

  • A:央行宣布上調(diào)利率0.3%
  • B:滬市投資收益率上漲7%
  • C:貸款人推進(jìn)新的貸款請求
  • D:商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量

答 案:D

解 析:商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如,商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),所以A選項不符合題意。外部市場因素的變化同樣會影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),例如,股票投資收益率上升時,存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場,而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度.結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張.所以B.C選項不符合題意。商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量不會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),所以D選項符合題意。

2、( ?。┲附灰纂p方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。

  • A:期權(quán)
  • B:互換
  • C:期貨
  • D:遠(yuǎn)期

答 案:B

解 析:互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約,較為常見的有利率互換和貨幣互換。

3、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定,對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),都給予( )的風(fēng)險權(quán)重,個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為( )。

  • A:100%;50%
  • B:50%;100%
  • C:60%;40%
  • D:40%;60%

答 案:A

解 析:嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定,對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),都給予100%的風(fēng)險權(quán)重,個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%。

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法,正確的是( )

  • A:信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生
  • B:對商業(yè)銀行來說,貸款是唯一的信用風(fēng)險來源
  • C:信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式
  • D:交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

答 案:C

多選題

1、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有( )。

  • A:火災(zāi)
  • B:搶劫
  • C:高管欺詐
  • D:改變市場定位
  • E:交易差錯

答 案:ABC

解 析:根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險管理能力,可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低,甚至有些無能為力,但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋,故A.B.C選項正確。D選項屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險,E選項屬于可降低的操作風(fēng)險。

2、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有( ?。?/p>

  • A:關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道
  • B:銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
  • C:市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
  • D:銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴
  • E:銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品

答 案:ABCDE

解 析:聯(lián)系現(xiàn)實,選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽。

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