2022年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級(jí))每日一練《風(fēng)險(xiǎn)管理》7月6日專為備考2022年風(fēng)險(xiǎn)管理考生準(zhǔn)備，幫助考生通過每日?qǐng)?jiān)持練習(xí)，逐步提升考試成績。

判斷題

1、信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性。 （　?。?/p>

答 案：對(duì)

解 析：信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性。

2、與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度提高風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。

答 案：錯(cuò)

解 析：與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計(jì)量高級(jí)方法體系，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法計(jì)量資本要求。

3、權(quán)重法下，所有資產(chǎn)類別都對(duì)應(yīng)相同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（）

答 案：錯(cuò)

解 析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

4、為跟蹤確認(rèn)整個(gè)金融行業(yè)是與整體市場(chǎng)同步發(fā)展，還是處于困境，需監(jiān)測(cè)的信息包括整個(gè)金融行業(yè)以及特定金融領(lǐng)域的權(quán)益和債券市場(chǎng)信息（）

答 案：對(duì)

解 析：為跟蹤確認(rèn)整個(gè)金融行業(yè)是與整體市場(chǎng)同步發(fā)展，還是處于困境，需監(jiān)測(cè)的信息包括整個(gè)金融行業(yè)以及特定金融領(lǐng)域的權(quán)益和債券市場(chǎng)信息

單選題

1、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

• A：央行宣布上調(diào)利率0．3％
• B：滬市投資收益率上漲7％
• C：貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求
• D：商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

答 案：D

解 析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A選項(xiàng)不符合題意。外部市場(chǎng)因素的變化同樣會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場(chǎng)，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度．結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張．所以B.C選項(xiàng)不符合題意。商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D選項(xiàng)符合題意。

2、（　?。┲附灰纂p方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

• A：期權(quán)
• B：互換
• C：期貨
• D：遠(yuǎn)期

答 案：B

解 析：互換指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約，較為常見的有利率互換和貨幣互換。

3、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予( )的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。

• A：100％；50％
• B：50％；100％
• C：60％；40％
• D：40％；60％

答 案：A

解 析：嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％。

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )

• A：信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生
• B：對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
• C：信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式
• D：交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

答 案：C

多選題

1、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

• A：火災(zāi)
• B：搶劫
• C：高管欺詐
• D：改變市場(chǎng)定位
• E：交易差錯(cuò)

答 案：ABC

解 析：根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋，故A.B.C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)，E選項(xiàng)屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（　?。?/p>

• A：關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
• B：銀行對(duì)長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
• C：市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
• D：銀行工作人員長期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴
• E：銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

答 案：ABCDE

解 析：聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，選項(xiàng)所列舉的情況都會(huì)影響到商業(yè)銀行聲譽(yù)。